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Timo Teräsvirta教授应邀在中心做波动率模型与建模系列讲座

2017-05-02 15:14  

   

应管理可计算建模协同创新中心邀请,芬兰社会科学院院士、瑞典皇家科学院院士Timo Teräsvirta教授分别于2017年4月20日下午、21日下午、5月1日上午,在管理可计算建模协同创新中心E302、E209做了主题为 “Volatility Models and Modelling Volatility(波动率模型与建模)”的系列专题讲座。

Timo Teräsvirta教授首先介绍条件异方差自回归模型ARCH,包含多种单变量的ARCH模型,尤其是广义条件异方差模型 (GARCH);然后讨论以上模型假设检验的理论框架,给出由Robert Engle领导的V-lab实例;最后对多元GARCH模型进行介绍。参加讲座的老师同学还和Timo Teräsvirta教授展开了积极热烈的讨论。

讲座摘要:These lectures concern models of autoregressive conditional heteroskedasticity (ARCH). Various univariate ARCH models, Generalised ARCH (GARCH) models in particular, are considered. Hypothesis testing (misspecification tests) within the framework of these models is discussed. An empirical example is given and the V-Lab by Robert Engle visited. The rest of the lectures are devoted to multivariate GARCH models.

嘉宾简介:Timo Teräsvirta教授,毕业芬兰赫尔辛基大学(University of Helsinki),获计量经济学博士学位,现为芬兰社会科学院院士、瑞典皇家科学院院士、诺贝尔奖评审委员会委员、国际预测研究院会士、国际著名计量经济学家,主要从事非线性时间序列计量经济学、经济预测、宏观经济波动性研究,在国际权威SSCI、SCI杂志上发表论文100多篇。曾荣获芬兰E.J. Nyström’s 奖、芬兰国家科技奖、丹麦科学研究奖、芬兰国家一等骑士白玫瑰勋章等荣誉称号,入选世界名人录、欧洲名人录、芬兰名人录、瑞典名人录、世界科学和工程学名人录、环球经济科学名人录等。

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