管理可计算建模协同创新中心

设为首页  |  加入收藏

 首页  中心简介  科研团队  科学研究  人才培养  科研活动  English Version 
站内搜索:
新闻动态

ResearchGate
天津市政府采购网
天津图书馆
国家自然科学基金委员会
中国博士后网
天津财经大学图书馆

学术交流
您的位置: 首页>>学术交流>>正文

 

浙江财经大学张超博士来我中心进行交流

2018-09-11 08:07  

 

2018年8月13日,浙江财经大学张超博士应邀来我中心开展学术交流,并做了题为《Uncertain portfolio selection model considering transaction costs and minimum transaction lots requirement》的专题学术报告。

报告中,张超教授就现实情况下的投资组合选择问题进行了研究与讨论。安全收益被视为不确定变量,并建立了具有交易成本和最小交易批量的新均值- 方差模型。 此外,报告中还讨论了最小交易批次要求和交易成本对最优投资组合的影响,并给出了求解优化模型的遗传算法。

张超——

2002-2006年,北京科技大学,数学与应用数学,本科/学士。

2001-2004年,北京科技大学,运筹学与控制论,研究生/硕士。

2008-2011年,北京科技大学,管理科学与工程,研究生/博士。

主要从事资本市场波动性建模与证券投资组合的研究,现就任于浙江财经大学

关闭窗口

管理可计算建模协同创新中心  版权所有