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博士培养
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博士培养

本中心现有管理科学与工程博士点,研究方向为金融系统工程与管理,其研究内容如下:

1)气候变化经济过程的复杂性建模,该问题涉及到气候、经济、金融数学领域。

2)金融衍生物定价模型,该问题主要涉及到金融、金融数学领域。

3)供应链连续性模型的高效数值方法,该问题涉及供应链管理、计算数学领域。

培养方向特色:

1)气候变化经济过程的复杂性建模问题。是面对未来气候变化的高度不确定性,本学科方向利用实物期权而非净现值的分析方法对减缓与适应气候变化的成本-收益分析建立了偏微分方程的动态演化模型,并进而给出了求解这类模型的高效有限元算法及其理论分析。

2)金融衍生物定价模型。期权是重要的金融衍生产品之一,如何对各类期权进行定价是期权理论的核心。本团队率先在国际上提出了金融衍生产品定价模型的高效有限元算法,给出了阶为o(h)的H^1-模整体超收敛估计等理论结果。在此基础上,获得了可靠的后验误差估计量,从而可以设计自适应算法。

3)供应链连续性模型的高效数值方法。该问题在集成供应链设计中,基于离散事件和Agent的供应链仿真不能从整体上很好地告诉我们供应链网络的性能如何,且随着仿真零件数目的增加,该方法的数值复杂度也急剧增加。连续性模型能够克服这类困难,它并不显示地将零件的数目加进方程组中,这使得它比微观离散仿真模型更适合于多尺度模型计算,因而也更有吸引力。

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